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    Quantitative-se

    by Rico Matinal | 23 de Setembro, 2020

    Confira o Rico Matinal de hoje - 23/09/2020

    rico matinal-4

    Resumo do dia: O mercado está com "câimbra" 

    (por Lucas Collazo)

    Mercados amanhecem animados com indicadores econômicos mais fortes na Europa: o Stoxx 600 sobe 1,34%, e nos EUA, os futuros sobem entre 0,28% e 1%.

    Lá fora, a preocupação com uma saída forçada do Reino Unido da União Europeia, o Banco Central britânico estudando a utilização de taxa de juros negativa e as maiores restrições por conta do aumento de casos do Covid-19, tem pressionado a libra:

    Libra 1

    E não é só no Reino Unido que o mercado está mais cauteloso: nos EUA, sem a expectativa de estímulos fiscais como no primeiro semestre deste ano e cada vez mais próximos do período eleitoral, a bolsa de tecnologia (Nasdaq) teve correções consideráveis:

    NS

    Ainda que tenha atingido sua média móvel dos últimos 50 dias, segue bem menos pujante do que vinha se apresentando. Aliás, o mesmo tem acontecido com o ouro, representado pelo ETF XAU, que também estava minguante e teve leve recuperação:

    Ouro minguante

    Esse painel mostra bem que estamos nos aproximando de um período volátil. A partir do mês que vem teremos um mercado ainda mais focado nas eleições americanas e que deve balançar bastante por conta disso.

    Aqui no Brasil

    Novamente sem definição durante reunião do presidente Jair Bolsonaro com os líderes partidários, o relator da PEC do pacto federativo adiou mais uma vez o anúncio do parecer que trará os detalhamentos sobre o novo programa social do governo. Por outro lado, líderes do governo negociam a apresentação ainda nesta semana de uma proposta para a criação de um tributo sobre transações digitais (semelhante à extinta CPFM) para financiar a desoneração da folha de pagamentos.

    Segundo a Folha de São Paulo, a conta das dívidas e pagamentos adiados durante a pandemia começa a chegar ao caixa das empresas. Por esse e outros motivos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estuda prorrogar a suspensão temporária das cobranças dos pagamentos de dívidas pelo menos para os setores econômicos mais atingidos pela crise. O Banco ainda não detalhou a possibilidade de prorrogação.

    Insight Rico: Quantitative-se

    (por Júlia Aquino) 

     Olá! Muito prazer, meu nome é Júlia Aquino e sou a mais nova analista quantitativa da Rico.

    Caso sua reação ao ouvir “análise quantitativa” tenha sido essa:

    chloe confusa com números e fórmulas

    Fique tranquilo(a) que depois desse insight você não vai mais precisar fazer essa cara!

    Antes de mais nada, gostaria de me apresentar! Sou formada em Estatística e, apesar de gostar muito de números desde sempre, acabei seguindo esse caminho por acaso. Minha ideia era fazer alguma coisa de exatas, mas não sabia o quê e só decidi na hora de fazer a inscrição para o vestibular.

    No fim, deu mais que certo e gosto muito do que eu estudo e faço! É incrível usar dados e números para entender e transformar o mundo. Sempre trabalhei no mercado financeiro, fazendo modelos e análises baseadas em dados para fundamentar decisões de negócio. Agora na Rico, quero contribuir com essa visão analítica na produção de conteúdos cada vez melhores e mais inovadores.

    Voltando ao assunto, análise quantitativa é a aplicação de técnicas matemáticas e estatísticas para entender um determinado comportamento.

    mulher em meio a cálculos e fórmulas

    Agora você vai me dizer “beleza, mas o que isso significa na prática?”. Eu explico, já no contexto de investimentos.

    Na bolsa de valores brasileira há hoje mais de 300 ações listadas, enquanto nos EUA há mais de 2 mil. No mundo, são mais de 600 mil ações!

    Ou seja, é humanamente impossível analisar todas as empresas do mundo. Se filtrarmos só as ações do índice Ibovespa, com 77 papéis, já seria muita coisa para uma pessoa só analisar. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais nos times de análise de ações (Equity Research) os analistas são separados por setores e tem um “limite” de ações para conseguirem acompanhar e fazer as análises fundamentalistas, que exigem muito tempo para estudo e modelagem.

     "Raio X das Bolsas"

    Como então analisar o máximo de ações/investimentos e/ou fazer um verdadeiro “raio x” de todas as bolsas, seguindo diversas estratégias?

    É aí que entra a análise quantitativa: a grande vantagem dela é que, com a ajuda de algoritmos e softwares específicos, conseguimos processar um volume muito grande de dados de empresas/setores e mercado, trazendo informações mais completas para construir estratégias, gerenciar riscos e tomar decisões.

    Além disso, o uso de métodos matemáticos muitas vezes nos mostra o que não conseguimos ver ‘a olho nu’: correlações entre ações, padrões de comportamento, tendências de mercado e estratégias para maximizar retornos.

    Ou até quais são as ações “preferidas” dos gestores e analistas de mercado, mapeando a bolsa inteira. É isso que trazemos na nossa primeira seleção quant: All-Star Rico!

    Muito melhor do que uma simples carteira recomendada em um PDF (onde as análises foram feitas uma a uma e muitas ações “ficaram de fora” pela própria limitação humana), oferecemos um grupo selecionado de empresas que passou pelos critérios minuciosos de grandes fundos para montarem suas posições.

    Também consideramos as recomendações dos analistas do mercado, especialistas nas empresas e seus respectivos setores, que com uma abordagem fundamentalista, visam um horizonte de 6-12 meses.

    A estratégia dessa Seleção é usar um conjunto de critérios quantitativos para identificar as empresas queridinhas aos olhos de quem mais entende. Durante os estudos, fizemos diversos testes até chegar nesta estratégia, a combinação final de parâmetros resultou em um prêmio de 7% ao ano sobre o Ibovespa desde 2018. Além disso, adicionamos detalhes das mesmas e recomendações técnicas para quem quer se posicionar no curto prazo.

    Esse é só o começo do mundo quant na Rico. Nos encontraremos mais muitas vezes 😉Para mais informações sobre a All-Star Rico, só clicar aqui

    Agenda da Semana

    Quarta-feira, 23

    03h00: Alemanha - Confiança do consumidor

    05h00: Zona do Euro - PMI Serviços

    08h00: Brasil - Confiança do consumidor

    09h00: Brasil - IPCA-15 Inflação IBGE

    10h45: EUA - PMI Serviços

    Quinta-feira, 24

    08h00: Brasil - Relatório trimestral de inflação

    09h30: EUA - Novos pedidos seguro-desemprego

    10h45: EUA - PMI Serviços

    Topics: Rico Matinal